「エクスプローラ」ダイアログボックスの「リンク」タブで、名前を変更するリンクセットを右クリックし、ポップアップメニューから「名前を変更」を選択します。

または

「エクスプローラ」ダイアログボックスの「リンク」タブで、名前を変更するリンクセットを選択し、＜F2＞キーを押します。