Para criar um arquivo UDL no Windows

No Windows Explorer, navegue até o diretório onde você deseja que os arquivos UDL para ser armazenado.
Clique-direito no painel direito do Windows Explorer.
Abre uma janela pop-up.
Selecione Associação de dados Microsoft no menu Novo.
É criado um arquivo chamado novo Microsoft dados udl.

Se Associação de dados Microsoft não for uma opção em seu sistema operacional, selecione a opção Documento de texto. Uma vez que o arquivo de texto tiver sido criado, renomear a extensão para. udl assim ele será reconhecido como um arquivo de Link de dados do Microsoft.
Clique com o botão direito do mouse no arquivo e renomeie-o para um nome mais apropriado.
Clique duas vezes o arquivo. udl.
Abre a caixa de diálogo Propriedades de ligação de dados.
Clique na aba provedor.
Uma lista de disponíveis exibe provedores OLE DB instalados em sua máquina.

Se você fizer não um provedor instalado para banco de dados, contacte o seu fornecedor de banco de dados para ver se um está disponível.
Selecione o provedor DB OLE desejado e clique em Próximo.
Exibe a aba Conexão.
Insira as informações necessárias. Esta informação irá variar com base no provedor selecionado.
Clique no botão Testar conexão verificar se que a conexão está correta.
(Opcional) Clique na aba Avançado e defina os parâmetros de inicialização desejada para os dados que você está acessando.
Clique em OK.