リンクセットにフォルダを追加するには

「エクスプローラ」ダイアログボックスの「リンク」タブで、次の1つを行います。

フォルダを作成するリンクセットを選択します。

または
リンクセットで、新しいフォルダを表示するフォルダまたはファイルを選択します。
「新しいフォルダ」アイコンをクリックします。

新しいフォルダが"タイトルなし"という名前で表示されます。