Para crear un archivo UDL en Windows

Abra el explorador de Windows y navegue hasta el directorio donde desea almacenar los archivos UDL.
Haga clic con el botón derecho en el panel derecho de Explorador de Windows.
Se abre una ventana emergente.
Seleccione Microsoft Data Link en el menú Nuevo.
Se crea un archivo denominado New Microsoft Data Link.UDL.

Si Microsoft Data Link no es una opción en su sistema operativo, seleccione la opción Documento de texto. Una vez que haya creado el archivo de texto, cambie el nombre de la extensión a .udl para que pueda ser reconocido como un archivo de Microsoft Data Link.
Haga clic con el botón derecho sobre el archivo y cambie el nombre del archivo, asignándole un nombre más adecuado.
Haga doble clic en el archivo .udl.
Se abrirá el diálogo Propiedades de vínculo de datos.
Haga clic en la ficha Proveedor.
Se muestra una lista de los proveedores OLE DB disponibles instalados en su máquina.

Si no tiene ningún proveedor instalado para su base de datos, comuníquese con su proveedor de bases de datos para comprobar si hay alguno disponible.
Seleccione el proveedor OLE DB deseado y pulse Aceptar.
Aparece la ficha Conexión.
Introduzca la información necesaria. Esta información variará en función del proveedor seleccionado.
Haga clic en el botón Conexión de prueba para verificar si la conexión es correcta.
(Opcional) Haga clic en la ficha Avanzadas y defina los parámetros de inicialización deseados para los datos a los que accede.
Haga clic en Aceptar.